| MS Trend Matrix | |
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| Direção | — |
| ATS | — |
| Pivot nível | — |
| ChoChs 36h | — |
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⚔️ Bulls vs Bears
| MS Trend Matrix | |
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| ChoChs 36h | — |
Esta é uma estratégia de médio-longo prazo, construída para capturar movimentos fortes e estruturais — não para gerar sinais constantes. Antes de a usar, é essencial entender o que esperar.
Em backtest de 4 anos, os primeiros 2 meses mostram retorno negativo. Apenas no terceiro mês o saldo começa a ser positivo, e é a partir daí que a conta cresce consistentemente. A estratégia tem um período de arranque que exige paciência — quem desiste nos primeiros meses perde exactamente o ponto onde a curva vira.
Não é scalping, não é alta frequência. Não gera sinais todos os dias. Haverá semanas sem nenhuma entrada — e isso é saudável, significa que os filtros estão a funcionar e a evitar mercados de má qualidade.
Qualidade em vez de quantidade. Poucos sinais, mas sólidos. O objectivo é estar posicionado quando o mercado se move com força — e deixar a tendência correr com o trailing stop a proteger os lucros.
Em backtest de 4 anos, o winrate ronda os ~47% — ligeiramente abaixo de 50%. O que torna a estratégia rentável não é ganhar mais trades, é ganhar muito mais em cada trade vencedor do que se perde nos perdedores. Com um Profit Factor de 2.2×, cada $1 perdido é compensado por $2.20 ganhos. Os trades vencedores capturam tendências que duram dias — os perdedores são cortados rapidamente pelo trailing stop.
Regra de ouro: não avaliar a estratégia pelo resultado de um trade individual ou de uma semana. O horizonte correcto é meses. Perdas consecutivas fazem parte do processo — o que importa é que os trades vencedores sejam suficientemente grandes para compensar. Interferir nos parâmetros após uma série de perdas é o erro mais comum e destrutivo.
O indicador detecta mudanças de estrutura de mercado (Change of Character — ChoCh) com base em pivot highs e pivot lows confirmados por janela bilateral.
Máximo local onde todas as N velas antes E depois têm highs inferiores. Com msLen=10: precisa de 10 velas à esquerda e 10 à direita — só fica disponível 10 barras depois do pico, nunca repinta.
Mínimo local onde todas as N velas antes E depois têm lows superiores. Quanto maior o msLen, mais forte o pivot — menos falsos níveis, mas confirmação mais lenta.
Vela anterior fechou ≤ Pivot High e a vela actual fecha acima do Pivot High. Estrutura muda de Bear para Bull. Só dispara quando está em Bear — não repete na mesma tendência.
Vela anterior fechou ≥ Pivot Low e a vela actual fecha abaixo do Pivot Low. Estrutura muda de Bull para Bear. Só dispara quando está em Bull — não repete na mesma tendência.
O bot entra ao fecho da vela 1m que cruza o pivot (monitor em tempo real) — não espera pela análise horária das :05.
O ATR usa suavização de Wilder (tipo EMA) com período atrLength=14. O TS ratcheta na direcção da tendência — nunca recua.
No ChoCh: TS = close − ATR × 5.0
A cada vela: TS = max(TS, close − ATR×5)
Sobe com o preço, nunca desce. Captura o máximo da tendência.
No ChoCh: TS = close + ATR × 5.0
A cada vela: TS = min(TS, close + ATR×5)
Desce com o preço, nunca sobe. Captura o mínimo da tendência.
TS = Trailing Stop — o nível de stop dinâmico que segue o preço na direcção da tendência. O TS Threshold define quão longe o preço tem de ir ALÉM desse nível antes de a saída disparar. O valor é expresso em múltiplos de ATR.
Porquê não sair exactamente no TS? Em mercados voláteis, o preço toca frequentemente o nível do TS com um wick e recupera imediatamente — sem o threshold, o bot sairia nesse spike desnecessariamente. O threshold exige que o preço confirme a quebra indo além do TS antes de fechar.
Dispara quase imediatamente ao tocar o TS. Mais saídas em falsos spikes. Protege mais o capital mas perde posições em tendência por ruído.
Exige confirmação sólida antes de sair. Ignora wicks e spikes. Pode sair ligeiramente pior em reversões bruscas mas evita saídas prematuras.
Configuração activa: 1.3×ATR — validado como o melhor equilíbrio entre protecção contra spikes e saída eficiente em reversões reais.
Para além do ATR(14), o bot calcula a média simples dos últimos 100 ATRs — a volatilidade "normal" recente (≈4 dias em 1h):
| atrRatio | Significado |
| < 1.0× | Mercado mais calmo que o normal — consolidação |
| ≈ 1.0× | Volatilidade ao nível médio normal |
| ≥ 1.4× | 40% mais volátil que o normal — momentum forte → Tier3 |
| ≥ 2.0× | Dobro da volatilidade — breakout agressivo |
Este rácio alimenta dois filtros independentes: o filtro de consolidação e o Tier3.
≥1 ChoCh nas últimas 36h ou ATR ratio abaixo do limiar. Mercado choppy. Se "Bloquear Fracos" estiver activo → entrada cancelada.
Nenhum ChoCh recente E atrRatio acima do limiar. Sinal limpo em mercado estruturado. Tamanho padrão.
STRONG E atrRatio ≥ 1.4× avg. Volatilidade muito acima do normal — momentum confirmado. Tamanho máximo.
atrRatio < limiar (default 1.00) — mercado menos volátil que a média não oferece momentum suficiente.TS ± 1.3×ATR intracandle → sai imediatamente ao thresholdResultados validados em backtest com os parâmetros activos (ETH/USDC · 1h · 8× base · Tier3 10× · blockWeak · atrRatio≥1.10 · Tier3 1.4×→30%). Para reproduzir: usar modo Datas com as datas fixas indicadas abaixo.
| Ano | Retorno | Max DD | Balanço final | Trades · Wins |
| Início | — | — | $400 | — |
| 2022 | +356.8% | 31.2% | $1.827 | 9 · 6 |
| 2023 | −25.3% | 33.6% | $1.365 | 24 · 9 |
| 2024 | +403.0% | 34.5% | $6.866 | 32 · 20 |
| 2025 | +469.5% | 19.4% | $39.102 | 25 · 14 |
| 2026 (6m) | +36.1% | 17.1% | $53.215 | 16 · 8 |
| Total | +13.204% | 34.5% | $53.215 | 106 · 57 |
Mínimo histórico neste período: ~$1.365 (Dez 2023) — sempre acima do capital inicial de $400. O 1º trade (Jun 2022) já duplicou a conta: $400 → $782.
| Ano | Retorno | Max DD | Balanço final | Trades · Wins |
| Início | — | — | $400 | — |
| 2021 ⚠ | −65.3% | 65.3% | $139 | 26 · 3 |
| 2022 | +521.7% | 65.7% | $864 | 21 · 11 |
| 2023 | −25.3% | 33.6% | $645 | 24 · 9 |
| 2024 | +403.0% | 34.5% | $3.246 | 32 · 20 |
| Total | +712% | 65.7% | $3.246 | 103 · 43 |
⚠ 2021 — o ano mais difícil: winrate de apenas 12% (3 em 26 trades). O pico do bull market 2021 foi extremamente choppy — muitos ChoCh falsos em sequência. A conta chegou ao mínimo absoluto de ~$136 em Fevereiro de 2022, antes de recuperar totalmente. A partir desse mínimo, os 4 anos seguintes com os settings actuais retornam $18.359.
WinRate global 2022–2026: 53.8% · Profit Factor: 2.99× · Hold médio: 79h
O teste Monte Carlo responde a uma pergunta fundamental: o resultado do backtest foi sorte de sequência, ou o sistema é robusto independentemente da ordem dos trades?
O algoritmo pega nos 106 trades reais do backtest de referência e sorteia aleatoriamente 106 trades com repetição — pode sair o mesmo trade duas vezes, e outro nenhuma. Repete este processo 2000 vezes, cada uma simulando uma "história alternativa" com os mesmos trades mas em combinações diferentes. No final tens 2000 saldos finais ordenados do pior ao melhor.
| Percentil | Significado |
| 5% → $4.730 | Em 5% das simulações (100 em 2000) o resultado ficou abaixo de $4.730 — o pior cenário plausível |
| 25% → $22.394 | Em 25% das simulações ficou abaixo de $22.394 — cenário pessimista mas comum |
| 50% → $65.364 | Mediana — metade das simulações ficou abaixo, metade acima. O resultado "típico" |
| 75% → $221.726 | Em 25% das simulações o resultado superou $221.726 — cenário optimista |
| 95% → $1.485.199 | Em 5% das simulações (os mais favoráveis) o resultado superou $1.485.199 — trades vencedores grandes sorteados várias vezes seguidas |
O resultado real de $53.215 ficou na posição 45.2% da fila das 2000 simulações — ou seja, 902 simulações ficaram abaixo, 1098 ficaram acima. Está ligeiramente abaixo da mediana, o que significa que o resultado não dependeu de sequência favorável. Se fosse no percentil 5%-10%, significaria que o resultado original só foi possível com uma ordem de trades excepcionalmente boa.
Em nenhuma das 2000 simulações a conta desceu abaixo de $40 (10% do capital inicial de $400) — nem mesmo nas piores combinações possíveis dos trades históricos. Mede a resistência ao pior cenário: mesmo que os piores trades se concentrem todos no início, o sistema sobrevive sem colapso total.
Com leverage alto, a distribuição de resultados possíveis é naturalmente larga. O bootstrap permite que o mesmo trade grande apareça múltiplas vezes numa simulação — se o melhor trade (+220% da conta) for sorteado 3 ou 4 vezes seguidas, o composto explode. Acontece, mas apenas em 5% das simulações. A gama larga não é um problema — é o custo natural da assimetria que torna a estratégia rentável (grandes ganhos vs. pequenas perdas).
Conclusão do Monte Carlo: O resultado de $53.215 está na mediana das possibilidades — não foi sorte. O drawdown máximo real (34.5%) coincide exactamente com a mediana das simulações (50th percentile = 34.6%). Zero risco de ruína em 2000 cenários. A estratégia é robusta.
Para executar: Backtest → Preset "📌 Teste Referência" → correr → secção 🎲 Monte Carlo → "Simular 2000×"
20% por trade (sinal forte) · 10% (fraco — ≥1 ChoCh em 36h)
Apaga todos os paper trades e repõe o saldo em $400.
Tens a certeza? Todos os paper trades serão apagados e o saldo voltará a $400. Esta ação não pode ser desfeita.